No es fácil conseguir estos datos, pues las empresas no suelen publicarlos. Sorprenden algunos casos como el de Nintendo o muchos indies que lo cuentan sin tapujos, muchos en sus propios blogs. A nivel nacional AEVI publica un anuario con algunas cifras macroeconómicas, porque el libro blanco de DEV contiene más bien datos de producción.
Teóricamente los que proporcionan esta información son asociaciones que los ofrecen, tal vez de pago o sólo para socios, como ISFE con su plataforma GSD. También había agencias privadas que se dedican a eso, como creo que es NPD Group o GfK.
Steam Spy estima las ventas en Steam. VGChartz también ofrece datos por aproximación. No sé qué técnica usan webs como VG Insights. En la wiki de Video Game Sales también tratan de juntar esta información. En Kaggle se han recopilado algunos conjuntos de datos suyos.